인도 한국 대형주 상관관계
릴라이언스 · 삼성전자 — 평소 +0.26, 폭락장 +0.60
1년(52주) 롤링 상관 · 초록=같이, 빨강=반대2026-09-11 기준
- +0.26평소 상관
- +0.60폭락장 상관
- -0.03 ~ +0.601년 상관 범위
- 1.58반반 들면 몇 종목
필요할 때 사라진다
평소 두 자산의 상관은 +0.26 로 낮습니다. 그런데 릴라이언스가 가장 크게 빠진 5% 주간만 따로 보면 +0.60 로 올라갑니다.
분산은 평온할 때가 아니라 무너질 때 필요합니다. 이 조합은 그 순간에 같이 움직이므로, 평소 숫자만 보고 안심하면 안 됩니다.
내 포트폴리오로 해보기
이 두 자산을 넣어둔 채로 시작합니다. 가진 종목을 더 넣으면 나머지와 상관·새로운 몫 열이 “이걸 더할까”에 답합니다.
릴라이언스 · 삼성전자 로 열기주간 수익률, 2015년 이후 609주, 모든 가격을 달러로 환산. “폭락장”은 릴라이언스가 가장 크게 빠진 5% 주간입니다. 한 표본 한 기간의 측정이고 앞으로도 그러리라는 보장은 아닙니다.